на правах рекламы
Стратегия управления активами NC3816, основанная на количественных методах инвестирования, заработала за прошлый год 87,33% USD.
Стратегия запущена «Норд Капитал» в феврале 2011 года. Средняя годовая доходность с момента основания составляет 40,18% USD. Трек-рекорд подтверждён регулярным аудитом компании BDO, входящей в топ-5 мировых аудиторов.
«Норд Капитал» — первая и пока единственная компания в России, управляющая активами с помощью количественных методов анализа фондового рынка. Направление появилось в США в 1970-х. Основателем считается профессор математики MIT Эдвард Торп. Торп создал несколько научных трудов, позволивших найти способ рассчитывать математическую вероятность изменения цены актива в сторону роста или падения. Сегодня все крупные игроки американского финансового рынка — хедж-фонды, банки, управляющие компании — зарабатывают на количественных методах инвестирования. Из-за необходимости больших капиталовложений и длительного периода окупаемости количественные методы инвестирования пока не популярны в России.
Первые стратегии количественного инвестирования «Норд Капитал» начала создавать в 2009 году. И только в 2010, после тестирования на исторических данных, первый пул из 50 алгоритмов был запущен на Московской Бирже. В 2011 году компания создала стратегию для работы на иностранных торговых площадках, получившую название NC3816. Сегодня она состоит из 4500+ алгоритмов. Каждые три месяца сотрудники «Норд Капитал» — учёные-математики, в США их называют «кванты» — удаляют из стратегии алгоритмы, теряющие доходность, и добавляют новые с положительным матожиданием. Таким образом в год обновляется примерно 80% стратегии.
Команда «Норд Капитал», создающая алгоритмы, состоит из 47 квантов. Это выпускники МГУ, МФТИ, МИФИ. Некоторые из них продолжают преподавать высшую математику в университете. Они создают алгоритмы на основе статистики, теории вероятности, закона больших чисел и других законов математики. Это главное отличие количественных методов инвестирования от алгоритмической торговли, где алгоритмы пишутся трейдером на основе интуиции. Также в алгоритмической торговле используется от 1 до 10 алгоритмов. В одну стратегию количественных методов инвестирования «Норд Капитал» входит более 4500 алгоритмов. Поэтому даже если часть алгоритмов дают просадку, она покрывается доходом от работы других алгоритмов.
За 2016 основная стратегия «Норд Капитал» — NC3816 — заработала 87,33%. Показатель рассчитан в валюте стратегии — доллар США. Расчёт подтверждён аудитом компании BDO (проводится каждые 4 месяца, последний завершён в январе 2017 года).
