17 декабря 2018
Телеканал NTD

Главной стратегии Норд Капитал исполнилось 6 лет

Главной стратегии Норд Капитал исполнилось 6 лет
Доллары США

на правах рекламы

«Норд Капитал» — уникальная финансовая компания — единственная в России, занимающаяся количественными методами инвестирования. В США это направление давно не является «ноу-хау».

Появившись в 1970-х годах благодаря исследованиям Эдварда Торпа, quantitative investing быстро получили массу последователей. И сейчас количественные методы инвестирования — самый доходный способ управления активами в США. Их принимают все ведущие банки, инвестиционный компании, хедж-фонды и др.

По данным Bloomberg, один из самых успешных фондов в мире — Medallion, основан в 1988 году группой Renaissance Technologies. Средняя годовая доходность с момента основания — более 42%. Аналогичный результат получила стратегия «Норд Капитал», правда, всего за шесть лет работы. Стратегия NC3816 запущена компанией в феврале 2011 года. Её среднегодовая доходность с момента основания достигла 42,81% в долларах США.

До 2016 года NC3816 управляла только собственными средствами «Норд Капитал». Это было связано с ограничениями в российском законодательстве. Инвестирование средств, переданных клиентом управляющей компании по договору доверительного управления, было невозможно в активы иностранного срочного рынка. В 2016 году Центральный Банк Российской Федерации снял эти ограничения. И «Норд Капитал» смогла предложить свой самый доходный продукт клиентам — физическим и юридическим лицам. за 2016 год стратегия заработала 87,33% в долларах США. За январь 2017 — 15,01%.

С фондом Medallion дела обстояли иначе. В 1993 году объём активов под его управлением увеличился настолько, что начал влиять на рынок. Управляющим пришлось закрыть вход для посторонних инвесторов. Постепенно фонд Medallion стал работать исключительно на собственных сотрудников (на Renaissance Technologies). Инвестиционная ёмкость стратегии NC3816 составляет 1 млрд долл. США. Когда объём активов под управлением «Норд Капитал» приблизится к этой сумме, компания рассчитывает снова закрыть продажи.

«Норд Капитал» основана в 2003 году Яковом Шляпочником. Он первым применил в России количественные методы анализа фондового рынка. Сейчас Яков Шляпочник отошёл от операционного управления и сосредоточился на развитии науки (в основе количественных методов инвестирования лежит высшая математика).

Управляющий директор «Норд Капитал» Михаил Ханов подчёркивает: «Количественные методы инвестирования — высоко рискованные инвестиции. Это не машинка для зарабатывания денег. Доходность за прошлый год — 87,33% в долларах США — это не доходность, равномерно распределённая на 12 месяцев.

Необходимо помнить, это долгосрочные инвестиции, они эффективны только на периодах от одного года. И сумма, которую Вы вкладываете в количественные инвестиции, не должна быть больше 15% от общего объёма Вашего инвестиционного портфеля. Это разумная диверсификация рисков».

Короткая ссылка на эту страницу: